ボリンジャーバンドを使った逆張りエントリーは有効か？検証してみました。

 

以前ボリンジャーバンドを使ってトレードしていたことがありました。

 

成績は特によかった訳ではありませんが、いくつかのトレーダーが推奨してため、逆張りエントリーの目安に使っていました。

 

今回はボリンジャーバンドを使った逆張りトレードで勝てるのか検証してみたいと思います。

ボリンジャーバンドとは

 

ボリンジャーバンドとはチャート上で使用される人気のインジケーターのひとつです。

 

アメリカ人のジョン・ボリンジャー氏が1980年代に考案した手法だそうです。

 

 

ボリンジャーバンドは標準偏差を計算することで現在の価格が平均値からどれだけ離れているかを示すことができます。

 

標準偏差とはデータの散らばりの度合いを示す値で、学校の試験結果で使われた偏差値と同じ計算です。

 

価格が平均値から大きく離れると「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断する材料になりえます。

 

もし「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」だとしたら、その反動で「買われ過ぎ」→売られる、あるいは「売られ過ぎ」→買われるというトレンドが発生する可能性が高いと考えられます。

 

つまりボリンジャーバンドはその反動を利用した逆張りでのトレードの目安になると考えられることが多いわけです。

 

ただし最近はその反動を利用したトレードだけでは勝つのは難しいという考えもあります。

ボリンジャーバンドの見方

 

ボリンジャーバンドはどのように見たらよいでしょうか？

 

その見方は移動平均線を中央として、その線で表された単位ごとの標準偏差を見ます。

 

また標準偏差はσ(シグマ)で表され、平均値に近いほうから±1σ、±2σ、±3σとなっています。

 

この各σがバンドと見なされ、ボリンジャーバンドと呼ばれるわけです。

※見やすくするために±1σは割愛しています。

 

なお±1σ以内に価格がおさまる可能性は約68%、±2σ以内だと約95%、±3σ以内になると約99%です。

 

例えば3σの外に価格がある可能性が約1％ということなので、非常にまれに発生することになり、それは「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」なのですぐに3σ内に戻ってくる＝価格が反発するという見方ができます。

ボリンジャーバンドの特徴

ボリンジャーバンドには主に3つの特徴があります。

 

エクスパンション、スクイーズ、バンドウォークです。

エクスパンション

 

ボリンジャーバンドが外に広がっていく状態のことです。

 

 

これはレンジから上昇または下落方向にトレンドが発生するときに起こります。

 

これが起こるとボリンジャーバンドにあたってからの反発を利用した逆張りトレードでは不利な状況です。

 

スクイーズ

 

ボリンジャーバンドが収縮していく状態のことです。

 

 

例えば値動きが大きく動いた後、レンジになることがありますが、この時にバンド幅がだんだん小さくなっていきます。

 

バンドウォーク

 

下図のピンクの線で囲われたところがバンドウォークです。

 

ローソク足が−2σに沿って推移していることがわかります。

 

これはバンドにあたっているにもかかわらず反発せずに推移していることから、トレンドが出ている状態でもあります。

 

ボリンジャーバンドを使った逆張りエントリーは有効か？

 

エントリー・利確・損切り条件

 

エントリーポイント：　+3σタッチなら次以降のローソク足が陰線になってエントリー

 

エントリーポイント：　−3σタッチなら次以降のローソク足が陽線になってエントリー

 

利確ポイント：　逆の2σタッチ

 

損切りポイント：　−20円

 

補足条件1：　バンド幅20円未満（＝レンジ）でのローソク足±3σタッチはエントリーしない

 

補足条件2：　利確ポイントに達しないうちに同値に戻ってきたら同値で撤退

 

期間：2019年7月8日〜10日　日中およびナイトセッション

結果

 

トータル損益：+10円

 

勝敗：3勝4敗3分け

 

勝率：30％

 

各トレードの詳細はこちらのPDFを参照ください。
青矢印：　ローソク足が±3σタッチ

 

ピンク矢印：　買いエントリー(＝L)、売りエントリー(＝S)

 

緑矢印：　利確(＝C)または損切り(＝LC)

まとめ

 

検証結果から考えられることとして、トータル損益からも勝率からも必ずしも有効であるとはいえないですね。

 

その理由としては

・±3σにタッチしやすいのはスクイーズからエクスパンションに変わる、つまりレンジからトレンドに変わるとき。

 

・トレンドが出るとバンドウォークすることが多い

 

・トレンドが出るとその間は反発しない

 

ことなどがあげられます。

 

ただし他のインジケーターと組み合わせて、エントリーや利確損切りの目安に使えるかもしれません。

 

そこはまた後日検証してみます。

 

ぶんぺいでした。

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相場がこれからどのように動くのか？を予測することは簡単ではありません。

 

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