ぶんぺい副業投資家ぶんぺいです。
利益を残すには損切りのルールを守ることが絶対条件である、ということを前の記事で解説しました。
ロスカットが重要ということはわかったけど、利益が残るロスカットのルールって、どんなルール？という疑問はありませんか。
その疑問に対応する方法は次の3ステップで可能です。
ロスカットラインを決める ⇒ ロスカットのタイミングを決める ⇒ 検証してみる
この方法で決めたルールでトレードすると、少なくとも負けないトレードができるようになります。
ロスカットラインを決めたり、ルールを作ったりするのは、実は有名トレーダーでも同じです。
テスタ氏
2019年に10億円稼いだトレーダーです。
ブログはこちら
――銘柄を買うときに決めているルールはありますか?
利益確定も損切りも「このへん」というのは決めています。特に損切りのラインをつくることを重視しています。
たいていの人は株価が上がっていくことを想定して買うので、意に反して下がっていくと、どうすればいいかわからなくなってしまう。
もしも、下がった場合に売るラインを決めていれば、迅速に行動ができます。僕も勝率は6～7割で、3割～4割は損切しています。
損切りは総資産をプラスにするために必要なものと考えた方がいいと思います。
引用： Yahooニュース
cis氏
個人の総資産が約230億円のトレーダーです。
「株でいちばん大切なのは迅速な損切り」P26
「損したくない、損を認めたくないという人間的な感情が、相場では敗北につながる。すばやい損切は、ものすごく重要。」P30
引用：一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学
ぶんぺい億トレーダーでもロスカットが最重要だと考えているわけです。
トレード初心者や利益を残せない人は、まずロスカットのルールを一から見直してみることをオススメします。
目次
ロスカットルールのステップ1： ロスカットラインの決める
ロスカットルールのステップ1は、まずロスカットラインを決めることです。
ではどこにロスカットラインを引くかと言えば、それはどんなトレード手法であっても、エントリーの根拠がなくなったところになります。
トレードでエントリーするときは、どんな手法でも根拠がありますよね。
その根拠がなくなった、つまりエントリーしたあとの値動きが想定どおりにならなかったところがロスカットのラインです。
そのうえでロスカットラインの決め方はおおまかに2種類あります。
値幅で固定
あらかじめロスカットの価格を決めておく方法です。
このメリットは、ロスカットラインがはっきりする点です。
特に初心者やロスカットで悩んでいる人は、まず値幅でロスカットすることをオススメします。
例えば、次に説明するテクニカル分析を利用する方法は、ロスカットラインはどこが適切なのかを理解するのに少し経験が必要だからです。
わたしは基本的に値幅で固定しています。
だいたい20~30円です。
スキャルピングの利確値幅も20~30円ですから、エントリーポイントから20円～30円程度逆行すればエントリーの根拠がなくなったと考えているからです。
スキャルピングはそもそも1回のトレードの値幅が大きくないので、ロスカット幅も小さくする必要があるんですよね。
デイトレードやスイングトレードになると、スキャルピングより時間軸が長いので、ロスカットの値幅はもっと大きくなると思います。
テクニカル分析を利用
テクニカル分析とは、過去の値動きからパターンを分析することで、将来の値動きの予測に使われます。
テクニカル分析の中でもロスカットラインに使われることがいちばん多いのは高値や安値だと思います。
例えば買いエントリーしたら、ロスカットラインを直近安値に置くような方法です。
また高値や安値と同じような考え方で、サポートやレジスタンス(いわゆるサポレジ)もロスカットラインに使われることが多いようです。
高値安値やサポレジは多くの市場参加者に意識されるわけですから、そこをロスカットラインにするのはある意味必然かとも思います。
ただ注意が必要なのは、高値安値やサポレジのポイントはある程度経験がないとわからないので、最初は値幅でロスカットラインを決めたほうがいいと思います。
ロスカットルールのステップ2： ロスカットのタイミングを決める
ロスカットラインを決めたから、そこでロスカットするだけですね、で終わりではありません。
ロスカットルールのステップ2として、ロスカットのタイミングを決めておくことをオススメします。
つまり
ローソク足がロスカットラインに達したときにすぐにロスカットするのか？
あるはローソク足が確定してから実体がロスカットラインを跨いでいるのでロスカットするのか？
でタイミングが変わってきます。
ローソク足のヒゲで損切り
ローソク足のヒゲでロスカットするということは、ローソク足がロスカットラインにタッチした時点で損切りになります。
この条件なら逆指値を入れておいてもいいかもしれません。
逆指値だと自動的にロスカットしてくれるからです。
ただし利確したい場合は、逆指値注文を先に取り消すという作業が必要になります。
ローソク足の実体で損切り
ローソク足の実体でロスカットする場合は、ローソク足の確定を待たなければなりません。
ローソク足が確定したときに、実体部分がロスカットラインを跨いでいれば損切りになります。
この方法のメリットは、ロスカットラインにヒゲでタッチはしたものの、そこから相場がエントリーした方向に伸びてくれれば、ロスカットせずに済みます。
ただこの方法で注意しなければいけないのは、実体部分がロスカットラインから大きく離れてしまい、損失額が大きくなってしまうこともあります。
ロスカットルールのステップ3： デモトレードで自分のルールを検証してみる
ロスカットラインとタイミングが決まったら、お金をかけずに、まずはデモトレードで損益を検証してみましょう。
デモトレードだと資金が減ることもありません。
自分の作ったルールで利益を残せるかどうか確認する非常に大事な場面でもあります。
ところでトレード手法によってロスカットラインやタイミングは異なると思います。
しかし異なるトレード手法でも安定的に利益を積み上げられるかどうかわかる、ある種のものさしのような計算方法があります。
それがリスクリワードレシオです。
リスクリワードレシオとは
リスクリワードレシオとは平均利益を平均損失で割った比率のことです。
例えば10回トレードして7回勝ちトレードで利益合計が7万円、3回負けトレードで損失合計が6万円とします。
この場合、平均利益は1万円、平均損失は2万円になります。
1万円÷2万円＝0.5
つまりリスクリワードレシオは0.5となります。
リスクリワードは1.0以上を目指す
リスクリワードレシオが0.5だと、勝率が少しでも下がるとトータルでマイナスになってしまいます。
上記のトレードで、次の11回目が損失2万円の負けトレードなら、合計がマイナス1万円に転落します。
7万円(7回勝ちトレード)－8万円(4回負けトレード)＝マイナス1万円
この場合はルールを見直して、1回の負けトレードが平均1万円になるようします。
7回勝ちトレードで利益合計7万円、4回負けトレードで損失合計4万円になります。
平均利益1万円÷平均損失1万円＝1.0
リスクリワードレシオは1.0になりました。
またこのときの利益は3万円プラスになります。
ココでのポイントは平均損失が平均利益を超えないようにすることです。
つまりロスカット幅を平均利益以下に抑えるということです。
こうすることでリスクリワードレシオを1.0以上でキープできます。
平均利益を伸ばせばリスクリーワードレシオもまた大きくなりますが、利益を伸ばすためにはスキルと経験が必要です。
最初は平均利益を超えないロスカット幅に設定してトレードするほうが簡単です。
リスクリワードレシオの注意点
リスクリワードレシオ1.0以上になれば、必ず利益が残るわけではありません。
極端な例ですが、10回トレードして、勝ちトレードが1回だけで利益合計1万円、一方負けトレードが9回で損失合計が9万円だと
平均利益1万円÷平均損失1万円＝1.0
リスクリワードレシオは1.0になります。
ですがトータル損益はマイナス8万円になります。
これでは意味がありません。
ですので勝率と合わせて考えます。
結論を言うとリスクリワードレシオが1.0以上で、かつ勝率が60％以上を目指してください。
なぜリスクリワードレシオが1.0以上で、かつ勝率が60%以上？
バルサラの破産確率をご存じですか？
バルサラの破産確率とはリスクリワードレシオと勝率の関係で、どのぐらいの確率で破産するかを計算してものです。
表の確率はすべて下記サイトを利用して計算しました。
リスクリワードレシオが1.0で、勝率が60%だと破産確率が0%になります。
もし勝率が60%を下回るようなら破産確率が上がるので、トレード手法やロジックを見直すべきです。
ロスカットが続いたらトレードを休む
ロスカットが続いたらトレードを一旦休むことをオススメします。
理由は負けを取り戻そうとして、根拠のない場面でエントリーして、余計に負けトレードを増やしてしまうことがあるからです。
ロスカットが続くと、失った金額を取り戻したいという感情が出てきます。
こういう時は冷静な判断ができなくなることが多いものです。
ロスカットが何回続いたらその日レードをやめる、とルールを決めておくと、余計な資金を減らすこともありません。
連続何回かは、トレード手法などによって変わってくると思いますが、3回続いたら一旦トレードを休んで、エントリー条件などを見直したほうがいいかもしれません。
まとめ
ロスカットルールを作るための3ステップを解説してみましたが、いかがでしょうか？
3ステップを再度まとめてみました。
- ステップ1、値幅またはテクニカル分析でロスカットラインを決める
- ステップ2、ローソク足のヒゲまたは実体でロスカットするタイミングを決める
- ステップ3、デモトレードでリスクリワードレシオが1.0以上、かつ勝率60%なるか検証する
- 補足：損切りが続いたらトレードを休む
もしデモトレードでリスクリワードレシオが1.0以下、または勝率が60％以下になるようなら、ステップ1または2に戻って見直してみて下さい。
ぶんぺいぶんぺいのオススメなら勝率60％以上で、ルールどおりロスカットすればリスクリワードレシオは1.0以上を目指せますよ。
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相場がこれからどのように動くのか？を予測することは簡単ではありません。
なぜかというと、相場はあまりに不規則に動くので、これから上がるのか下がるのか、またどれだけ価格が動くのか、常に見極めることはほぼ不可能だからです。
90％以上のトレーダーが資金を失って退場してしまうのが、相場の世界だとも言われています。
にもかかわらず、わたしはチャートの読み方や資金管理を学ばずにトレードしていました。
そうするとアッという間に資金が消えてしまいました。
多くの優秀なトレーダーですら生き残れない、そういう相場で準備もなしにトレードすることは、今考えると無謀な行為でした。
そこから365日毎日チャートを見ながら、利益の残るトレードとはどういう方法なのか考えてきました。
そこでわかったのは、
- 再現性の高い場面だけを見つけてトレードすること
- 利益が残る資金管理をルール化して必ず守ること
の2点です。
この2点を実践することで、少しずつ利益が出せて、かつ積み上げていくことができるようになりました。
この2点は、自転車のタイヤのようなものです。
自転車は両輪があって初めて前に進めるわけです。
トレードもこの2点の両方が確立しなければならないと考えています。
逆に言うとどちらかが欠けると、いつまでたっても利益が残らないということです。
再現性の高い場面を見つけてトレードするのは「スキル」になります。
ルールを必ず守るのは「メンタル」になります。
わたしのメルマガでは、その「スキル」と「メンタル」について情報発信していく予定です。
わたしが目指すトレードとは次のようなことになります。
- ロジックができるだけ簡単に理解できる
- 小資金で楽にトレードできる
- あまり時間がなくてもトレード可能
- ルールどおり損切ができる
- 安定的に利益を残して、積み上げていく
これらの内容を皆さんと情報を共有して、いっしょにレベルアップしたいと考えています。
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投資で継続的に利益を出すためにはどうすればよいのか？
その方法は100人いれば100通りあるといっても過言ではないと思います。
しかしどんな方法であっても、最低限守らなければいけないルールがあることも事実です。
そのルールどおりに行えるかどうかが、利益を出すための大きな鍵になります。
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ぜひご活用くださいね。
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