ぶんぺい副業投資家のぶんぺいです。
皆さんは逆張りでトレードすることがありますか？
わたしは以前よく逆張りでトレードしていました。
ところが自分でも何を根拠にそこでエントリーしたのか？よくわからない状態でトレードしていたんです。
そんなトレードで当然勝てるわけはありません。
次第に逆張りはあきらめて、順張りに乗り換えました。
でも順張りでトレードしていると、トレンドが出てしまってエントリーに乗り遅れることがしばしばあります。
そんなときチャンスを逃してしまった後悔から、ついつい「じゃあ逆張りで」とトレードしてみるんですが、やっぱり勝つことができないわけです。
結局のところ逆張りで勝率の高いトレード方法はあるのか？
いろいろ調べた結果、MACDというインジケーターに行き当たりました。
このMACDを使って逆張りトレードしたらどうなるか？自分なりに検証してみたんです。
わたしが設定した条件で実際に逆張りトレードを検証したところ、意外にも好成績の結果が得られました。
ということで今回の記事は以下の人にオススメです。
- 逆張りはどこでエントリーすればいいの？と悩んでいる
- 逆張りはリスクが大きすぎて、エントリーが怖い
- MACDを使っているが、ダマシも多くて勝てない
ではいってみましょう。
目次
逆張りとは
逆張りとは相場のトレンド方向と逆の方向にトレードすることです。
相場が上昇局面で売りエントリーすることですし、下降局面で買いエントリーすることでもあります。
なぜ逆張りというトレード方法があるかというと、
- 相場の転換点をとらえてトレードできれば利益が大きいから
- 相場が反発したときは勢いがあることが多く、短時間で利益が得られるから
- トレンドに乗り遅れた場合、次に狙えるチャンスが逆張りだから
などのメリットがあるからです。
しかし逆張りはリスクがあります。
トレンドに逆らってトレードするわけですから、むやみにエントリーしてもトレンドが継続すれば、含み損が増えるだけです。
逆張りでトレードするにしても、再現性の高い場面でトレードすることが必須です。
その再現性の高い場面を教えてくれるのがMACDではないかと考えました。
MACDとは
MACDとは指数平滑移動平均線(以下EMA)を利用して、相場のトレンドを視覚化したインジケーターになります。
EMAとは単純移動平均線(以下SMA)と計算方法が異なり、直近の相場の価格が重要視されているとのこと。
何やら難しい言葉が出てきましたが、念のために言うと、EMAとSMAの違いがわからなくても、逆張りトレードは可能です。
でも一応MACDがどういうインジケーターなのかを、できるだけわかりやすく説明したいと思います。
MACDの計算方法
SMAは過去のローソク足を均等に計算しています。
10本線なら過去10本のローソク足の終値を合計して10で割るわけです。
簡単ですね。
一方EMAは、まずローソク足が9本目のときのEMAの値を9倍します。
そして10本目のローソク足の終値を1本多く計算に織り込みます。
計算する値が全部で11になるので、最後は11で割って平均を求めます。
{9本目のEMA✕9+10本目の終値✕2}÷11
こうすることで現在に近い相場に対してMACDのグラフが敏感に反応するようになっているというわけです。
MACDの設定
MACDは短期EMAから中長期EMAを引いた値でグラフが成り立ちます。
短期EMAは12本、中長期EMAは26本で設定することが多いので、今回の検証でも同じ数値を使います。
シグナル線とのゴールデンクロスやデッドクロス
MACDとは別にもう1本グラフを表示させます。
それがシグナル線です。
シグナル線は9本の設定が多いので、今回の検証でも9本で行います。
そしてMACDとシグナル線がクロスしたところがポイントになります。
MACDが下から上にシグナル線を抜いていくことをゴールデンクロスと言います。
またMACDが上から下にシグナル線を抜いていくことをデッドクロスと言います。
よくゴールデンクロスしたら買い、デッドクロスしたら売り、ということが言われます。
これはMACDがシグナル線を抜くとトレンド転換が起凝りやすいとみなされるからです。
今回の検証もゴールデンクロスとデッドクロスをもとに行います。
MACDのダイバージェンスとは
トレードの世界でダイバージェンスと言えば、逆行を意味します。
相場の値動きに対して、インジケーターが逆の方向に動くことです。
MACDのダイバージェンスは、例えばチャートは上昇トレンドになっているのに、MACDは下降しているような状況です。
ゴールデンクロスやデッドクロスしても、ダイバージェンスが起こっている間は、トレンド転換していません。
しかしダイバージェンスが起こると、相場のトレンド転換が近づいていることを示していることにもなります。
MACDを逆張りトレードで使う理由
ここまで読んでくれた人はわかると思いますが、
- ゴールデンクロスとデッドクロス
- MACDのダイバージェンス
が逆張りに有効だと仮定しました。
MACDの逆張りトレードで勝てるか検証してみた
MACDを使って逆張りトレードが可能かどうか、過去のチャートで検証してみました。
ただ単純にMACDのゴールデンクロスやデッドクロスだけをエントリー条件にすると勝率がよくありません。
そこで高値安値やレジスタンスライン・サポートラインもエントリー条件に含めました。
レジスタンスラインやサポートラインは次の記事を参考にしてください。
検証条件
期間：
2020年3月1日～4月30日の2ヶ月間
時間帯：
日中8:45～15:10、ナイト16:30～翌5:30
チャートはCFDを利用しますが、エントリーや決済は大阪取引所で売買されている日経225の時間とします。
なおエントリーしたあと、日中からナイトへ、あるいはナイトから日中へ、セッションを持ち越しての決済はしないこととします。
エントリー条件：
1、ゴールデンクロス
(1)マイナス20を超えてゴールデンクロスした後、ゼロラインまでに再度ゴールデンクロスしたら買いエントリーを考える
(2)直近高値安値が切り上がり、またはレジスタンスラインのブレイクを確認して買いエントリーする
2、デッドクロス
(1)プラス20を超えてデッドクロスした後、ゼロラインまでに再度デッドクロスしたら売りエントリーを考える
(2)直近高値安値の切り下がり、またはサポートラインのブレイクを確認して売りエントリーする
以上の条件にした理由は、逆張り失敗をできるだけ避けるためです。
単にゴールデンクロスやデッドクロスしても、ダイバージェンスのように値動きが逆行することが多々あります。
1度目よりも2度目のゴールデンクロスあるいはデッドクロスのほうがより確実に勝てるのではないかと考えました。
ただ2度目のゴールデンクロスやデッドクロスが起こっても、そこで必ずしもトレンドが転換するとは限りません。
従って高値安値やレジサポラインをエントリー条件に加えることで、できるだけ確実にトレンド転換をとらえることにしました。
補足条件
1、2度目のゴールデンクロスが1度目よりも深い位置で起こった場合と2度目のデッドクロスが1度目より高い位置で起こった場合はエントリーとしない。
2、1度目のゴールデンクロスやデッドクロスの後、そのままゼロラインを抜いたらリセットとする。
検証結果について
エントリーや利確・損切りのポイントで勝率や利益は変わってきますが、
- プラス50円で利確
- 含み益からエントリー価格まで戻ってきたら同値撤退
- エントリー直後から含み損ならマイナス50円で損切り
という条件なら
17勝5敗18見送り
勝率77％ ※見送りは含まず
という結果になりました。
見送りが多いですが、これはやはり高値安値やサポレジラインをエントリー条件に含めたためです。
ただ見送りの場面は、エントリーしてもほぼ勝てない場面ばかりです。
このことから高値安値やサポレジラインでエントリーを取捨選択することは、勝率をあげるのに必須であることがわかりました。
もし負けトレードをすべてマイナス50円の損切りにおいたとしても、トータルではプラス600円となります。
これは確実に利益を出すトレード方法のひとつだと確認できました。
今後は、実際のトレードで実践することで検証を続けたいと思います。
まとめ
MACDで逆張りトレードしたら勝てるのか？検証してみましたが、勝率は70％を超えました(※見送りは含まず)。
MACDを使ってトレードするときは
- 2度目のゴールデンクロスやデッドクロスからエントリーポイントを探す
- 高値安値やサポレジラインを利用してエントリーを厳選する
という条件でやれば、負けが少なく、着実に利益を積み重ねることが可能です。
無料メルマガ登録
相場がこれからどのように動くのか？を予測することは簡単ではありません。
なぜかというと、相場はあまりに不規則に動くので、これから上がるのか下がるのか、またどれだけ価格が動くのか、常に見極めることはほぼ不可能だからです。
90％以上のトレーダーが資金を失って退場してしまうのが、相場の世界だとも言われています。
にもかかわらず、わたしはチャートの読み方や資金管理を学ばずにトレードしていました。
そうするとアッという間に資金が消えてしまいました。
多くの優秀なトレーダーですら生き残れない、そういう相場で準備もなしにトレードすることは、今考えると無謀な行為でした。
そこから365日毎日チャートを見ながら、利益の残るトレードとはどういう方法なのか考えてきました。
そこでわかったのは、
- 再現性の高い場面だけを見つけてトレードすること
- 利益が残る資金管理をルール化して必ず守ること
の2点です。
この2点を実践することで、少しずつ利益が出せて、かつ積み上げていくことができるようになりました。
この2点は、自転車のタイヤのようなものです。
自転車は両輪があって初めて前に進めるわけです。
トレードもこの2点の両方が確立しなければならないと考えています。
逆に言うとどちらかが欠けると、いつまでたっても利益が残らないということです。
再現性の高い場面を見つけてトレードするのは「スキル」になります。
ルールを必ず守るのは「メンタル」になります。
わたしのメルマガでは、その「スキル」と「メンタル」について情報発信していく予定です。
わたしが目指すトレードとは次のようなことになります。
- ロジックができるだけ簡単に理解できる
- 小資金で楽にトレードできる
- あまり時間がなくてもトレード可能
- ルールどおり損切ができる
- 安定的に利益を残して、積み上げていく
これらの内容を皆さんと情報を共有して、いっしょにレベルアップしたいと考えています。
無料相談受け付けています
日経225先物やFXなどのトレードや商品に関する疑問点やご意見はこちらからお問い合わせください。
投資で継続的に利益を出すためにはどうすればよいのか？
その方法は100人いれば100通りあるといっても過言ではないと思います。
しかしどんな方法であっても、最低限守らなければいけないルールがあることも事実です。
そのルールどおりに行えるかどうかが、利益を出すための大きな鍵になります。
少しでもあなたのお役に立てるアドバイスができれば、という思いでこの無料相談の窓口を設けました。
ぜひご活用くださいね。
なおコメント欄からご連絡いただくと、ブログ上でコメントが公開されます。
コメントを公開されたくない方は「無料相談はこちらから」をクリックしてご連絡ください。
万が一コメントが公開されて、その後コメント非公開を希望される場合はご連絡いただければ、非公開にします。
それではご連絡お待ちしております。
ぶんぺいぶんぺいでした。
